存款保险、市场竞争与银行经营稳健性

发表期刊：

金融研究
论文层级：

北大核心CSSCI
论文作者：

徐璐、叶光亮/金融研究. 2022,(01)
论文摘要：

本文基于银行存款市场空间竞争模型，探讨存款保险制度的实施效果和福利效应，及其与市场竞争政策的交互作用。研究表明，政府隐性担保尽管能够保障存款人利益，但会降低存款人对银行经营稳健性的要求，使得银行追求高风险高收益资产从而降低经营稳健性；而市场化的存款保险制度通过费率与风险挂钩的激励机制，能够有效提升银行经营稳健性，同时避免过高政策成本负担，实现较高的社会福利水平。随着市场竞争强化，引入风险差别费率保险制度，在提升银行经营稳健性和增进社会福利方面的效果逐渐增强。模型分析表明，当长期允许机构自由进出市场时，政府强化竞争政策短期可能降低银行的经营稳健性，但长期内高风险银行逐渐退出市场而更有效率的低风险银行进入市场，这种柔性市场退出机制使得银行业整体经营稳健性增强。因此，在金融市场中强化竞争政策，推行并完善当前市场化的风险差别费率存款保险制度，长期内有助于在保护存款人利益的同时，提升银行稳健性和社会福利。

关键词：存款保险;市场竞争;银行经营稳健性;

基金资助：国家自然科学基金项目（71903189、71773129）；国家社会科学基金重大项目（19ZDA110）；中国人民大学中央高校基本科研业务费项目（21XNA036）的资助；

专辑：经济与管理科学

专题：金融; 保险

分类号：F832.2;F842

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